Сравнение PEX с TRUF
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности PEX и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 4.92%
TRUF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 6.56% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.99% |
Correlation
The correlation between PEX and TRUF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. TRUF — Ранг доходности на риск
PEX
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PEX c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и TRUF
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -3.24% | -45.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | 0.00% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -1.07% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 13.66% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 13.66% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 13.66% | +5.59% |
Сравнение комиссий PEX и TRUF
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и TRUF
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 8.61% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and TRUF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для PEX и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор