Сравнение PEX с PBEU
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEX charges 3.13%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности PEX и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 13.63%.
PEX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -13.80%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 4.62%
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.80% | 4.04% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
Correlation
The correlation between PEX and PBEU is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. PBEU — Ранг доходности на риск
PEX
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PEX c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и PBEU
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -17.26% | -31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.09% | -1.42% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -3.94% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 27.63% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 27.63% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 27.63% | -8.33% |
Сравнение комиссий PEX и PBEU
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и PBEU
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.01% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and PBEU have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.01% for PBEU.
PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: ProShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для PEX и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор