Сравнение PEVC с SPIT
PEVC (Pacer PE/VC ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PEVC is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности PEVC и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 21.30%.
PEVC
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEVC и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEVC Pacer PE/VC ETF | 5.73% | 0.49% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 21.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between PEVC and SPIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEVC vs. SPIT — Ранг доходности на риск
PEVC
SPIT
Сравнение PEVC c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEVC | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEVC | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.67 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок PEVC и SPIT
Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEVC | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.92% | -12.49% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -4.98% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.62% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEVC и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEVC | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 26.76% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 26.76% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 26.76% | +0.12% |
Сравнение комиссий PEVC и SPIT
PEVC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEVC и SPIT
Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности SPIT в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PEVC Pacer PE/VC ETF | 4.35% | 4.52% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.92% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
PEVC and SPIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEVC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEVC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 4.35% for PEVC.
They also come from different issuers: Pacer and F/m Investments. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для PEVC и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор