PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEVC с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEVC с QUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEVC (Pacer PE/VC ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PEVC tracks the FTSE PE/VC Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past year, PEVC returned 22.30% vs 17.44% for QUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности PEVC и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer PE/VC ETF (PEVC) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 6.19%.

PEVC

1 день
-3.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
-1.27%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.41%
1 год
17.44%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEVC и QUS

2026 (YTD)2025
PEVC
Pacer PE/VC ETF		5.73%18.18%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.19%9.94%

Correlation

The correlation between PEVC and QUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.82

The correlation between PEVC and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEVC и QUS

Секторы
PEVC
QUS

Технологии

38.0%
26.3%

Коммуникационные услуги

14.9%
10.2%

Финансовые услуги

12.7%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.8%

Промышленность

7.3%
8.6%

Здравоохранение

6.0%
13.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
9.2%

Энергетика

2.6%
4.6%

Сырьевые материалы

2.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
3.6%

Недвижимость

0.3%
1.4%

Технологии

PEVC
38.0%
QUS
26.3%

Коммуникационные услуги

PEVC
14.9%
QUS
10.2%

Финансовые услуги

PEVC
12.7%
QUS
14.6%

Потребительский циклический сектор

PEVC
8.7%
QUS
5.8%

Промышленность

PEVC
7.3%
QUS
8.6%

Здравоохранение

PEVC
6.0%
QUS
13.4%

Потребительский защитный сектор

PEVC
6.0%
QUS
9.2%

Энергетика

PEVC
2.6%
QUS
4.6%

Сырьевые материалы

PEVC
2.4%
QUS
2.3%

Коммунальные услуги

PEVC
1.1%
QUS
3.6%

Недвижимость

PEVC
0.3%
QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer PE/VC ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с PEVC:
PEVC с GQGUPEVC с COWGPEVC с ILCBPEVC с TRFKPEVC с VUGPEVC с PTLCPEVC с NACP
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

PEVC vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEVC
Ранг доходности на риск PEVC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEVC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEVC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEVC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEVC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEVC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEVC c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEVCQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.90

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.72

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.56

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

11.39

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEVC vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEVC на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEVC и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEVCQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.90

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PEVC и QUS

Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEVCQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-33.78%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-6.85%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-1.27%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.70%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.54%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PEVC и QUS

Pacer PE/VC ETF (PEVC) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что PEVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEVCQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

2.31%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

6.82%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

9.21%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

14.33%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

16.43%

+10.45%

Сравнение комиссий PEVC и QUS

PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEVC и QUS

Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности QUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEVC
Pacer PE/VC ETF		4.35%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

PEVC and QUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEVC has higher volatility (5.70%) compared to QUS (2.31%). In terms of maximum drawdown, PEVC dropped -28.92% vs QUS's -33.78%.

On 1-year performance, PEVC leads with 22.30% vs 17.44% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEVC has performed better with a 22.30% return vs 17.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.

PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.32% for QUS.

PEVC tracks FTSE PE/VC Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEVC и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор