PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEVC с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEVC с QLC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEVC (Pacer PE/VC ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - PEVC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE PE/VC Index, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, PEVC returned 22.30% vs 30.96% for QLC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности PEVC и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer PE/VC ETF (PEVC) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 9.23%.

PEVC

1 день
-3.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLC

1 день
-2.57%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.35%
1 год
30.96%
3 года*
24.47%
5 лет*
14.84%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEVC и QLC

2026 (YTD)2025
PEVC
Pacer PE/VC ETF		5.73%18.18%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		9.23%20.40%

Correlation

The correlation between PEVC and QLC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between PEVC and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEVC и QLC

Секторы
PEVC
QLC

Технологии

38.0%
34.8%

Коммуникационные услуги

14.9%
13.8%

Финансовые услуги

12.7%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.9%

Промышленность

7.3%
6.6%

Здравоохранение

6.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.2%

Энергетика

2.6%
2.0%

Сырьевые материалы

2.4%
2.2%

Коммунальные услуги

1.1%
3.4%

Недвижимость

0.3%
2.3%

Технологии

PEVC
38.0%
QLC
34.8%

Коммуникационные услуги

PEVC
14.9%
QLC
13.8%

Финансовые услуги

PEVC
12.7%
QLC
13.8%

Потребительский циклический сектор

PEVC
8.7%
QLC
7.9%

Промышленность

PEVC
7.3%
QLC
6.6%

Здравоохранение

PEVC
6.0%
QLC
10.1%

Потребительский защитный сектор

PEVC
6.0%
QLC
3.2%

Энергетика

PEVC
2.6%
QLC
2.0%

Сырьевые материалы

PEVC
2.4%
QLC
2.2%

Коммунальные услуги

PEVC
1.1%
QLC
3.4%

Недвижимость

PEVC
0.3%
QLC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer PE/VC ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с PEVC:
PEVC с GQGUPEVC с COWGPEVC с ILCBPEVC с TRFKPEVC с VUGPEVC с PTLCPEVC с DARP
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

PEVC vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEVC
Ранг доходности на риск PEVC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEVC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEVC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEVC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEVC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEVC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEVC c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEVCQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.46

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.34

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.52

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

16.39

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEVC vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEVC на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа QLC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEVC и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEVCQLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.46

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PEVC и QLC

Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEVCQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-35.86%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-8.84%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-2.66%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.54%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.89%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PEVC и QLC

Pacer PE/VC ETF (PEVC) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что PEVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEVCQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.83%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

9.90%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

12.67%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

16.86%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

18.43%

+8.45%

Сравнение комиссий PEVC и QLC

PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEVC и QLC

Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности QLC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEVC
Pacer PE/VC ETF		4.35%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.89%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PEVC and QLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PEVC has higher volatility (5.70%) compared to QLC (3.83%). In terms of maximum drawdown, PEVC dropped -28.92% vs QLC's -35.86%.

On 1-year performance, QLC leads with 30.96% vs 22.30% for PEVC. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLC has performed better with a 30.96% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.

PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.89% for QLC.

PEVC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. PEVC tracks FTSE PE/VC Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and Northern Trust. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEVC и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор