PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEVC с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEVC с QDPL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEVC (Pacer PE/VC ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - PEVC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE PE/VC Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. PEVC is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past year, PEVC returned 22.30% vs 23.73% for QDPL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности PEVC и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 7.59%.

PEVC

1 день
-3.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
-2.90%
1 месяц
0.45%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.48%
1 год
23.73%
3 года*
19.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEVC и QDPL

2026 (YTD)2025
PEVC
Pacer PE/VC ETF		5.73%18.18%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		7.59%14.23%

Correlation

The correlation between PEVC and QDPL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between PEVC and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEVC и QDPL

Секторы
PEVC
QDPL

Технологии

38.0%
27.6%

Коммуникационные услуги

14.9%
8.5%

Финансовые услуги

12.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.4%

Промышленность

7.3%
6.3%

Здравоохранение

6.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.0%

Энергетика

2.6%
2.4%

Сырьевые материалы

2.4%
1.4%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Недвижимость

0.3%
1.5%

Технологии

PEVC
38.0%
QDPL
27.6%

Коммуникационные услуги

PEVC
14.9%
QDPL
8.5%

Финансовые услуги

PEVC
12.7%
QDPL
10.3%

Потребительский циклический сектор

PEVC
8.7%
QDPL
8.4%

Промышленность

PEVC
7.3%
QDPL
6.3%

Здравоохранение

PEVC
6.0%
QDPL
7.6%

Потребительский защитный сектор

PEVC
6.0%
QDPL
4.0%

Энергетика

PEVC
2.6%
QDPL
2.4%

Сырьевые материалы

PEVC
2.4%
QDPL
1.4%

Коммунальные услуги

PEVC
1.1%
QDPL
2.1%

Недвижимость

PEVC
0.3%
QDPL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer PE/VC ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PEVC:
PEVC с GQGUPEVC с COWGPEVC с ILCBPEVC с TRFKPEVC с VUGPEVC с PTLCPEVC с NACP
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

PEVC vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEVC
Ранг доходности на риск PEVC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEVC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEVC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEVC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEVC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEVC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEVC c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEVCQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.95

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.67

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.76

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

12.87

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEVC vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEVC на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа QDPL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEVC и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEVCQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.95

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PEVC и QDPL

Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEVCQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-22.59%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-8.65%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-3.17%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.14%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.85%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PEVC и QDPL

Pacer PE/VC ETF (PEVC) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PEVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEVCQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.94%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

9.49%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

12.25%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

15.06%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

15.06%

+11.82%

Сравнение комиссий PEVC и QDPL

PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEVC и QDPL

Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности QDPL в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021
PEVC
Pacer PE/VC ETF		4.35%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.18%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

PEVC and QDPL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEVC has higher volatility (5.70%) compared to QDPL (3.94%). In terms of maximum drawdown, PEVC dropped -28.92% vs QDPL's -22.59%.

On 1-year performance, QDPL leads with 23.73% vs 22.30% for PEVC. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDPL has performed better with a 23.73% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.

QDPL has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.35% for PEVC.

PEVC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.60% for QDPL.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEVC и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор