Сравнение PESPX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Tarkio Fund (TARKX).
PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PESPX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PESPX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 2.37% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции PESPX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.42% соответственно.
PESPX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.15%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PESPX и TARKX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
PESPX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
PESPX
TARKX
Сравнение PESPX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESPX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.13 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.82 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 9.30 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESPX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.04 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PESPX и TARKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и TARKX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 11.96% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PESPX и TARKX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PESPX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -95.09% | +33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -17.33% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -95.09% | +69.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -95.09% | +53.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -91.33% | +85.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -17.02% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 5.25% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и TARKX
Текущая волатильность для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) составляет 6.50%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что PESPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PESPX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 11.90% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 21.91% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 32.25% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 600.49% | -580.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 424.90% | -403.34% |