Сравнение PESPX с FLAPX
PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) and FLAPX (Fidelity Flex Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PESPX returned 7.45%/yr vs 9.20%/yr for FLAPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PESPX charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for FLAPX.
Доходность
Сравнение доходности PESPX и FLAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PESPX показывает доходность 14.31%, а FLAPX немного выше – 14.86%.
PESPX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 11.30%
FLAPX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PESPX и FLAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 14.31% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 12.46% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 14.86% | 14.33% | 15.30% | 17.28% | -17.28% | 22.59% | 17.30% | 30.56% | -9.10% | 14.01% |
Correlation
The correlation between PESPX and FLAPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between PESPX and FLAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PESPX vs. FLAPX — Ранг доходности на риск
PESPX
FLAPX
Сравнение PESPX c FLAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PESPX | FLAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.03 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 11.93 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PESPX и FLAPX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и FLAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PESPX | FLAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -40.31% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.21% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.18% | -21.02% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -26.09% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.28% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -6.08% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.33% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и FLAPX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеют волатильность 4.73% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PESPX | FLAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.69% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 12.05% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.94% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 18.65% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.94% | +1.64% |
Сравнение комиссий PESPX и FLAPX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLAPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и FLAPX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.24% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 10.71% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PESPX and FLAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PESPX has higher volatility (4.73%) compared to FLAPX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PESPX dropped -61.56% vs FLAPX's -40.31%.
FLAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PESPX и FLAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор