PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PESPX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PESPX с FIMVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) and FIMVX (Fidelity Mid Cap Value Index Fund) are both mutual funds - PESPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while FIMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PESPX returned 7.36%/yr vs 8.64%/yr for FIMVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PESPX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for FIMVX.

Доходность

Сравнение доходности PESPX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PESPX показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 15.21%.

PESPX

1 день
0.85%
1 месяц
3.86%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.02%
1 год
24.86%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.94%

FIMVX

1 день
0.95%
1 месяц
3.80%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.24%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PESPX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		13.87%6.90%11.88%14.75%-13.67%24.34%13.30%20.11%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		15.21%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Correlation

The correlation between PESPX and FIMVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.96

The correlation between PESPX and FIMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon MidCap Index Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PESPX:
PESPX с BKGIPESPX с DSPIXPESPX с SWMCXPESPX с FMDGXPESPX с DISSXPESPX с FSMDXPESPX с RPMGX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с FXAIXFIMVX с VMVAX

Доходность на риск

PESPX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PESPX
Ранг доходности на риск PESPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PESPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESPX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PESPX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PESPXFIMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.17

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.09

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.79

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

14.28

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PESPX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PESPX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESPX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PESPXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.17

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PESPX и FIMVX

Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и FIMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PESPXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.56%

-43.61%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.52%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.18%

-20.40%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-21.23%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-6.43%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.00%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PESPX и FIMVX

BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PESPXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.45%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.56%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

13.16%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

17.32%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

21.84%

-0.25%

Сравнение комиссий PESPX и FIMVX

PESPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESPX и FIMVX

Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FIMVX в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.15%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		10.75%12.24%11.73%8.19%16.04%15.10%11.21%21.60%14.61%9.22%1.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PESPX and FIMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PESPX has higher volatility (4.46%) compared to FIMVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, PESPX dropped -61.56% vs FIMVX's -43.61%.

FIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PESPX и FIMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор