PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PESPX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PESPX с DREVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) and DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) are both mutual funds - PESPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while DREVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, PESPX returned 11.30%/yr vs 15.99%/yr for DREVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PESPX charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for DREVX.

Доходность

Сравнение доходности PESPX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PESPX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у DREVX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции PESPX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 11.30% против 15.99% соответственно.

PESPX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.63%
С начала года
14.31%
6 месяцев
12.07%
1 год
23.29%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.45%
10 лет*
11.30%

DREVX

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.49%
С начала года
5.18%
6 месяцев
3.85%
1 год
17.94%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.59%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PESPX и DREVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		14.31%6.90%11.88%14.75%-13.67%24.34%13.30%40.74%-10.55%15.99%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		5.18%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Correlation

The correlation between PESPX and DREVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.86

The correlation between PESPX and DREVX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon MidCap Index Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с PESPX:
PESPX с BKGIPESPX с SWMCXPESPX с DSPIXPESPX с DISSXPESPX с FMDGXPESPX с RPMGXPESPX с FSMDX
Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с TLLIXDREVX с AWYIXDREVX с AWEIXDREVX с AWGIXDREVX с VOODREVX с FXAIX

Доходность на риск

PESPX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PESPX
Ранг доходности на риск PESPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PESPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PESPX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PESPXDREVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.38

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.92

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.72

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

7.11

+2.93

PESPX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PESPX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DREVX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESPX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PESPX и DREVX

Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и DREVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PESPXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.56%

-54.68%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.41%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.18%

-22.52%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-24.69%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-32.25%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.59%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-13.00%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.76%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PESPX и DREVX

Текущая волатильность для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) составляет 4.73%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что PESPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PESPXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.88%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

11.24%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

14.29%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

18.82%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.98%

+2.60%

Сравнение комиссий PESPX и DREVX

PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DREVX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESPX и DREVX

Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности DREVX в 10.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.05%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		10.71%12.24%11.73%8.19%16.04%15.10%11.21%21.60%14.61%9.22%1.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PESPX and DREVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREVX has higher volatility (5.88%) compared to PESPX (4.73%). In terms of maximum drawdown, PESPX dropped -61.56% vs DREVX's -54.68%.

PESPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PESPX и DREVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор