Сравнение PERF с PFFD

С начала года, PERF показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью -1.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perfect Corp. (PERF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PERF на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PFFD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERF и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PERF и PFFD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PERF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.

Максимальная просадка PERF за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERF и PFFD.

Perfect Corp. (PERF) имеет более высокую волатильность в 28.87% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PERF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.