PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQUX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQUX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQUX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQUX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		-1.13%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%28.08%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, PEQUX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PEQUX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 9.43% против 15.02% соответственно.

PEQUX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
3.38%
1 год
27.18%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.43%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused International Equity Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FXAIXPEQUX с FSPGXPEQUX с VWUAXPEQUX с ANDIXPEQUX с SIMYXPEQUX с PTSIXPEQUX с SPY
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с MRGAXPMYYX с FTCSPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий PEQUX и PMYYX

PEQUX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.

PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

PEQUX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQUX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQUXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.93

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.42

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.43

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

6.20

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQUX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQUX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQUX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQUXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.93

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.87

-0.73

Корреляция

Корреляция между PEQUX и PMYYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQUX и PMYYX

Дивидендная доходность PEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		7.04%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PEQUX и PMYYX

Максимальная просадка PEQUX за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQUX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQUXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.68%

-35.25%

-48.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.27%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-23.52%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-35.25%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-7.38%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.09%

-4.16%

-29.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.82%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQUX и PMYYX

Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQUXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

5.38%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.49%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

18.27%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.83%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

18.39%

-1.49%