PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQUX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQUX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQUX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQUX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		-1.13%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%28.08%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, PEQUX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PEQUX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.48% соответственно.

PEQUX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
3.38%
1 год
27.18%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.43%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused International Equity Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FXAIXPEQUX с FSPGXPEQUX с VWUAXPEQUX с ANDIXPEQUX с SIMYXPEQUX с PTSIXPEQUX с SPY
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PEQUX и PEYAX

PEQUX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PEQUX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQUX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQUXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.19

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.68

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.65

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

7.32

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQUX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQUX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PEYAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQUX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQUXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.37

-0.22

Корреляция

Корреляция между PEQUX и PEYAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQUX и PEYAX

Дивидендная доходность PEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		7.04%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PEQUX и PEYAX

Максимальная просадка PEQUX за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQUX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQUXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.68%

-56.92%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.77%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-15.31%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-36.06%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.29%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.09%

-14.10%

-19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.65%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQUX и PEYAX

Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQUXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

4.30%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

8.20%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

15.46%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

14.71%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.06%

-0.16%