Сравнение PEQUX с GIOTX
PEQUX (Putnam Focused International Equity Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PEQUX returned 10.47%/yr vs 11.99%/yr for GIOTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PEQUX charges 1.07%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.
Доходность
Сравнение доходности PEQUX и GIOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEQUX показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 18.20%. За последние 10 лет акции PEQUX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.99% соответственно.
PEQUX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.39%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 10.47%
GIOTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- 18.20%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам PEQUX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund | 13.39% | 36.14% | 3.56% | 19.05% | -18.17% | 10.46% | 10.12% | 26.66% | -12.63% | 28.08% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 18.20% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
Correlation
The correlation between PEQUX and GIOTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.88 |
The correlation between PEQUX and GIOTX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEQUX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
PEQUX
GIOTX
Сравнение PEQUX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEQUX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.74 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 14.48 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEQUX и GIOTX
Максимальная просадка PEQUX за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQUX и GIOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEQUX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.68% | -56.51% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -10.66% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -13.40% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -28.34% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -39.29% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.16% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -14.16% | -19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.75% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQUX и GIOTX
Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEQUX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.58% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 13.27% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 16.05% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.52% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.14% | +0.83% |
Сравнение комиссий PEQUX и GIOTX
PEQUX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQUX и GIOTX
Дивидендная доходность PEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности GIOTX в 8.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 8.62% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund | 6.14% | 6.96% | 3.75% | 1.01% | 2.79% | 34.47% | 0.53% | 0.05% | 0.00% | 0.35% | 1.59% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
PEQUX and GIOTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEQUX has higher volatility (5.49%) compared to GIOTX (4.58%). In terms of maximum drawdown, PEQUX dropped -83.68% vs GIOTX's -56.51%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEQUX и GIOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор