Сравнение PEQSX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Vanguard Value ETF (VTV).
PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PEQSX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEQSX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 0.81% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PEQSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 13.46% против 11.83% соответственно.
PEQSX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.46%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEQSX и VTV
PEQSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
PEQSX vs. VTV — Ранг доходности на риск
PEQSX
VTV
Сравнение PEQSX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQSX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.61 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.44 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.48 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQSX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PEQSX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQSX и VTV
Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.30% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок PEQSX и VTV
Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEQSX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -59.27% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.32% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -17.04% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -36.78% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.58% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -7.92% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.51% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQSX и VTV
Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEQSX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.65% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 7.71% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 14.89% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 13.88% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.67% | +0.33% |