PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQSX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEQSX с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PEQSX returned 14.11%/yr vs 12.49%/yr for VTV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PEQSX charges 0.54%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности PEQSX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEQSX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 14.11% против 12.49% соответственно.

PEQSX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.84%
1 год
27.53%
3 года*
21.00%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.11%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEQSX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		9.70%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between PEQSX and VTV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2012 г.

0.96

The correlation between PEQSX and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с PEYAXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с VWNDXPEQSX с LBSAX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

PEQSX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQSX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQSXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.77

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.95

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.41

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

16.67

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQSX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQSX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQSX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQSXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.51

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PEQSX и VTV

Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEQSXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-59.27%

+23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-6.35%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-14.52%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-17.04%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-36.78%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-7.87%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.68%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQSX и VTV

Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.46% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEQSXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.48%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.57%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

10.12%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

13.88%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.66%

+0.33%

Сравнение комиссий PEQSX и VTV

PEQSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQSX и VTV

Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.13%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PEQSX and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (2.48%) compared to PEQSX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PEQSX dropped -36.04% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEQSX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор