Сравнение PEQSX с RIDAX

С начала года, PEQSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 13.46% против 7.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PEQSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEQSX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQSX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PEQSX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и RIDAX.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.