Сравнение PEPS с ARMW
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 2.06% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between PEPS and ARMW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. ARMW — Ранг доходности на риск
PEPS
ARMW
Сравнение PEPS c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 4.33 | -3.26 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и ARMW
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -48.47% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -5.75% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -26.42% | +23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 88.57% | -75.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 88.57% | -70.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 88.57% | -70.29% |
Сравнение комиссий PEPS и ARMW
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и ARMW
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and ARMW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор