Сравнение PEPS с AMDW
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 11.14% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between PEPS and AMDW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. AMDW — Ранг доходности на риск
PEPS
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PEPS c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEPS | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEPS и AMDW
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -34.64% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -16.03% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -13.84% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 83.60% | -69.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 83.60% | -65.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 83.60% | -65.44% |
Сравнение комиссий PEPS и AMDW
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и AMDW
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and AMDW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Roundhill. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор