PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с HO.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с HO.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 15.10%/yr for HO.PA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и HO.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Thales S.A. (HO.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEP торгуется в USD, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у HO.PA с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям HO.PA по среднегодовой доходности: 6.62% против 15.10% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

HO.PA

1 день
-1.41%
1 месяц
5.02%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.42%
1 год
-4.39%
3 года*
25.91%
5 лет*
23.65%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и HO.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
HO.PA
Thales S.A.		1.95%90.97%-0.78%18.41%53.36%-4.66%-11.42%-9.02%10.01%13.33%

Correlation

The correlation between PEP and HO.PA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.16

The correlation between PEP and HO.PA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Thales S.A.

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT

Доходность на риск

PEP vs. HO.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c HO.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPHO.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.13

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.03

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.21

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-0.42

+2.53

PEP vs. HO.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа HO.PA равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и HO.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и HO.PA

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки HO.PA в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и HO.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPHO.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-56.96%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-20.33%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-24.08%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-25.64%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-56.96%

+26.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-13.60%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-18.37%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

10.35%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и HO.PA

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Thales S.A. (HO.PA) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPHO.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

8.22%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

24.43%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

32.18%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

29.52%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

28.73%

-9.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и HO.PA

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности HO.PA в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HO.PA
Thales S.A.		1.66%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и HO.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PEP значения в USD, HO.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PEP and HO.PA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и HO.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор