Сравнение PEP с ASWC.DE
PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, PEP returned 12.47% vs 18.26% for ASWC.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PEP и ASWC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEP торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
ASWC.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEP и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -7.14% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 11.72% | 56.13% | 31.39% | 16.03% |
Correlation
The correlation between PEP and ASWC.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between PEP and ASWC.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
PEP
ASWC.DE
Сравнение PEP c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | ASWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 3.59 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.03 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и ASWC.DE
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и ASWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -12.88% | -61.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.88% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -3.01% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -2.59% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 5.31% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и ASWC.DE
PepsiCo, Inc. (PEP) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеют волатильность 6.35% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.18% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 16.05% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 20.50% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 19.47% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 19.47% | +0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и ASWC.DE
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
PEP and ASWC.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEP и ASWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор