PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENNX с RYVPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PENNX с RYVPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund) and RYVPX (Royce Smaller-Companies Growth Fund) are both mutual funds - PENNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYVPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, PENNX returned 11.82%/yr vs 11.88%/yr for RYVPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PENNX charges 0.92%/yr vs 1.49%/yr for RYVPX.

Доходность

Сравнение доходности PENNX и RYVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у RYVPX с доходностью 14.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PENNX имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции RYVPX немного впереди с 11.88%.

PENNX

1 день
-0.55%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.56%
6 месяцев
15.90%
1 год
32.50%
3 года*
16.18%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.82%

RYVPX

1 день
-1.00%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.89%
6 месяцев
15.58%
1 год
32.45%
3 года*
20.75%
5 лет*
3.93%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PENNX и RYVPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		16.56%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-9.94%16.00%
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		14.89%19.53%21.81%16.97%-32.45%6.61%49.45%23.68%-10.81%17.71%

Correlation

The correlation between PENNX and RYVPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2001 г.

0.91

The correlation between PENNX and RYVPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Royce Smaller-Companies Growth Fund

Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с PNSAXPENNX с LEXCXPENNX с BUFSXPENNX с VBPENNX с VTWOPENNX с SPYPENNX с IJR
Часто сравнивают с RYVPX:
RYVPX с FTHNXRYVPX с FCNTXRYVPX с RYPNXRYVPX с RYDVXRYVPX с RYTRXRYVPX с VRTGXRYVPX с RYVFX

Доходность на риск

PENNX vs. RYVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RYVPX
Ранг доходности на риск RYVPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENNX c RYVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENNXRYVPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.55

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.23

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.06

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

6.82

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PENNX vs. RYVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVPX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и RYVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENNXRYVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.55

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PENNX и RYVPX

Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, примерно равная максимальной просадке RYVPX в -59.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и RYVPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PENNXRYVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-59.03%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-15.22%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-25.76%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-48.19%

+20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

-48.19%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.00%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-13.17%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.60%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и RYVPX

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PENNXRYVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.02%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

15.23%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

20.24%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

26.26%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

24.94%

-3.37%

Сравнение комиссий PENNX и RYVPX

PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RYVPX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и RYVPX

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности RYVPX в 14.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		5.75%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		14.61%16.79%2.92%0.00%4.34%34.97%10.32%3.47%45.66%20.89%11.40%24.57%

Часто задаваемые вопросы

PENNX and RYVPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PENNX has higher volatility (5.40%) compared to RYVPX (5.02%). In terms of maximum drawdown, PENNX dropped -57.00% vs RYVPX's -59.03%.

PENNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PENNX и RYVPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор