PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMYX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMYX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции PEMYX превзошли акции LZEMX по среднегодовой доходности: 10.24% против 9.39% соответственно.

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с COBYXPEMYX с LCSMXPEMYX с FERGX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий PEMYX и LZEMX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

PEMYX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMYXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.95

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.72

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.57

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.86

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

14.21

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMYXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.95

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между PEMYX и LZEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и LZEMX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и LZEMX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMYXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-60.08%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-10.42%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-30.55%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-44.08%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-9.04%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-16.71%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.89%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и LZEMX

Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMYXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

6.23%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.72%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

14.30%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

14.11%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.34%

+1.31%