PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMYX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMYX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.92% соответственно.

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с FERGXPEMYX с LCSMXPEMYX с COBYX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий PEMYX и GLLSX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

PEMYX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMYXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.70

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.29

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.64

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

15.21

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMYXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.73

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между PEMYX и GLLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и GLLSX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и GLLSX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMYXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-32.59%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-14.39%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-30.02%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-32.59%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-11.66%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-7.99%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.44%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и GLLSX

Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) составляет 9.00%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMYXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

11.43%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

15.86%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

19.71%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

17.27%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.37%

+0.28%