Сравнение PEMYX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund	4.56%	33.48%	16.22%	12.16%	-27.42%	-3.85%	37.11%	22.70%	-17.39%	42.73%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции PEMYX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.85% соответственно.

PEMYX

1 день: 2.97%

1 месяц: -8.45%

С начала года: 4.56%

6 месяцев: 7.97%

1 год: 34.55%

3 года*: 19.64%

5 лет*: 4.46%

10 лет*: 10.24%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PEMYX:

PEMYX с GQGPX PEMYX с BRK-B PEMYX с VEMAX PEMYX с BEMIX PEMYX с COBYX PEMYX с FERGX PEMYX с LCSMX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий PEMYX и FPADX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

PEMYX

Putnam Emerging Markets Equity Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

PEMYX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEMYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PEMYX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.00	1.88	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.61	2.47	+0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.36	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	2.47	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.56	9.85	+0.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PEMYX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.00	1.88	+0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.23	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.45	+0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.28	+0.02

Корреляция

Корреляция между PEMYX и FPADX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и FPADX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund	0.74%	0.78%	1.85%	0.99%	0.00%	5.27%	1.78%	1.40%	2.16%	0.24%	1.18%	1.50%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и FPADX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PEMYX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.25%	-39.16%	-6.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.26%	-13.28%	+0.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.05%	-37.04%	-4.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.16%	-39.16%	-6.00%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.68%	-10.50%	-0.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.52%	-13.39%	-3.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.25%	3.33%	-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и FPADX

Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) составляет 9.00%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PEMYX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.00%	9.56%	-0.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.31%	13.61%	-0.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.43%	17.83%	-0.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.78%	16.70%	+0.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.65%	17.63%	+0.02%

Сравнение PEMYX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и FPADX

Сравнение доходности по годам PEMYX и FPADX

Доходность по периодам

PEMYX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PEMYX и FPADX

Доходность на риск

PEMYX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

PEMYX

FPADX

Сравнение PEMYX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PEMYX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)