PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMYX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMYX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции PEMYX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 10.24% против 6.66% соответственно.

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с FERGXPEMYX с LCSMXPEMYX с AVEM
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий PEMYX и EITEX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PEMYX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMYXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.31

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.92

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.81

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

10.67

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMYXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между PEMYX и EITEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и EITEX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и EITEX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMYXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-61.70%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-9.88%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-25.99%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-43.10%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-8.22%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-14.00%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.60%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и EITEX

Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMYXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.94%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.93%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

12.36%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

12.08%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

13.69%

+3.96%