PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMYX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMYX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMYX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMYX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		4.56%33.48%16.22%12.16%-27.42%-3.85%37.11%22.70%-17.39%42.73%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, PEMYX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PEMYX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 10.24% против 6.92% соответственно.

PEMYX

1 день
2.97%
1 месяц
-8.45%
С начала года
4.56%
6 месяцев
7.97%
1 год
34.55%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.24%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с PEMYX:
PEMYX с GQGPXPEMYX с BRK-BPEMYX с VEMAXPEMYX с BEMIXPEMYX с FERGXPEMYX с LCSMXPEMYX с AVEM
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий PEMYX и EFEIX

PEMYX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

PEMYX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMYX
Ранг доходности на риск PEMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMYX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMYXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.20

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.62

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.24

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

4.25

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMYX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMYX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMYX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMYXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.20

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между PEMYX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMYX и EFEIX

Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		0.74%0.78%1.85%0.99%0.00%5.27%1.78%1.40%2.16%0.24%1.18%1.50%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMYX и EFEIX

Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMYXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.25%

-40.50%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.62%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-20.83%

-20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-40.50%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-9.90%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-12.38%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.38%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMYX и EFEIX

Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMYXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

6.55%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.95%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

12.38%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

9.72%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

10.94%

+6.71%