PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEMX с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEMX и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и UEVM


2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
10.51%34.01%17.21%15.13%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
3.70%22.74%11.92%11.55%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 3.70%.


PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UEVM

1 день
0.49%
1 месяц
-4.23%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.10%
1 год
25.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
8.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Сравнение комиссий PEMX и UEVM

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.


Доходность на риск

PEMX vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEMXUEVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.48

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.01

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.11

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

8.79

+5.97

PEMX vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PEMXUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.48

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.30

+1.30

Корреляция

Корреляция между PEMX и UEVM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и UEVM

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности UEVM в 3.72%


TTM202520242023202220212020201920182017
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
3.72%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и UEVM

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и UEVM.


Загрузка...

Показатели просадок


PEMXUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-45.44%

+30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.40%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-6.92%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-11.86%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.00%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и UEVM

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PEMXUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

6.86%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

11.81%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

17.59%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.85%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.41%

-1.24%