Сравнение PEMX с UEVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM).
PEMX и UEVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMX и UEVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMX и UEVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.70% | 22.74% | 11.92% | 11.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 3.70%.
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEVM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и UEVM
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.
Доходность на риск
PEMX vs. UEVM — Ранг доходности на риск
PEMX
UEVM
Сравнение PEMX c UEVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMX | UEVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.48 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.01 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.11 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 8.79 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMX | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.48 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.30 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между PEMX и UEVM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и UEVM
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности UEVM в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 3.72% | 4.02% | 5.65% | 4.71% | 3.46% | 4.49% | 2.19% | 2.79% | 2.34% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и UEVM
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и UEVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMX | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -45.44% | +30.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.40% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -6.92% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -11.86% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.00% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и UEVM
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMX | UEVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 6.86% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 11.81% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 17.59% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.85% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.41% | -1.24% |