Сравнение PEMX с FFEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM).
PEMX и FFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. FFEM управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и FFEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMX и FFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 0.60% |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 6.88% | 40.03% | -2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у FFEM с доходностью 6.88%.
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFEM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и FFEM
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFEM в 0.60%.
Доходность на риск
PEMX vs. FFEM — Ранг доходности на риск
PEMX
FFEM
Сравнение PEMX c FFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMX | FFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.91 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.54 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.17 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 12.03 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMX | FFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.91 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PEMX и FFEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и FFEM
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности FFEM в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.59% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и FFEM
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FFEM в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и FFEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMX | FFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -16.29% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -13.57% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -9.03% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.46% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.58% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и FFEM
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеют волатильность 10.37% и 10.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMX | FFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 10.69% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 16.76% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 22.16% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 21.11% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 21.11% | -3.94% |