Сравнение PEMX с EMKT
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for EMKT.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и EMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у EMKT с доходностью 25.51%.
PEMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 17.14%
- С начала года
- 30.66%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.64%
EMKT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 16.07%
- С начала года
- 25.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $433.36K | $360.06K | $572.72K | |
| $71.17K | $77.44K | $264.51K |
Сравнение доходности по годам PEMX и EMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 30.66% | 4.63% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 25.51% | -1.26% |
Correlation
The correlation between PEMX and EMKT is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. EMKT — Ранг доходности на риск
PEMX
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PEMX c EMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | EMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и EMKT
Максимальная просадка PEMX за все время составила -19.04%, что больше максимальной просадки EMKT в -14.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и EMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.04% | -14.21% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -5.54% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.73% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и EMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 25.77% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 25.77% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 25.77% | -5.53% |
Сравнение комиссий PEMX и EMKT
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMKT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и EMKT
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности EMKT в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.36% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PEMX and EMKT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EMKT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMKT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.44% for EMKT.
They also come from different issuers: Putnam and Lazard. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.74% for EMKT.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и EMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор