PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PEMIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.79%9.97%6.32%6.03%-14.12%-0.72%5.78%11.87%-0.64%9.03%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PEMIX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PEMIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 3.74% против 4.59% соответственно.

PEMIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.51%
1 год
4.78%
3 года*
6.08%
5 лет*
0.95%
10 лет*
3.74%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PEMIX:
PEMIX с VBTLXPEMIX с ANGLPEMIX с IMCDXPEMIX с PCNPEMIX с EIDOXPEMIX с DLENXPEMIX с PMJIX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PEMIX и PONPX

PEMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PEMIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMIX
Ранг доходности на риск PEMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.16

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.98

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

7.83

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.82

-0.74

Корреляция

Корреляция между PEMIX и PONPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMIX и PONPX

Дивидендная доходность PEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.99%6.15%5.45%4.08%3.02%3.41%3.78%4.55%4.99%4.33%4.62%5.32%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PEMIX и PONPX

Максимальная просадка PEMIX за все время составила -23.38%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-13.41%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.69%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-13.41%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-13.41%

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.88%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-1.44%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMIX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) составляет 0.97%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.90%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.66%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

4.28%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

4.74%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

4.19%

-0.41%