PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMIX с PCN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMIX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.90%9.97%6.32%6.03%-14.12%-0.72%5.78%11.87%-0.64%9.03%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.21%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PEMIX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PEMIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 3.73% против 8.27% соответственно.

PEMIX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-0.51%
1 год
4.78%
3 года*
6.04%
5 лет*
0.95%
10 лет*
3.73%

PCN

1 день
3.48%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-3.05%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PEMIX:
PEMIX с VBTLXPEMIX с ANGLPEMIX с IMCDXPEMIX с EIDOXPEMIX с PMJIXPEMIX с DLENXPEMIX с GMOQX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PEMIX и PCN

PEMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.

PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Доходность на риск

PEMIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMIX
Ранг доходности на риск PEMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMIXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

-0.20

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

-0.15

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.97

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.20

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

-0.66

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMIX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.20

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.38

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.39

+0.70

Корреляция

Корреляция между PEMIX и PCN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMIX и PCN

Дивидендная доходность PEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности PCN в 11.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.99%6.15%5.45%4.08%3.02%3.41%3.78%4.55%4.99%4.33%4.62%5.32%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PEMIX и PCN

Максимальная просадка PEMIX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMIX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-61.12%

+37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-13.78%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-33.39%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-50.27%

+26.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-6.71%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-7.22%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

4.32%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMIX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) составляет 0.98%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

5.81%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

8.64%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

15.69%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

16.55%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

21.97%

-18.19%