PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMIX с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMIX с ANGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEMIX (PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both funds - PEMIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by PIMCO, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Over the past 10 years, PEMIX returned 3.82%/yr vs 6.27%/yr for ANGL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PEMIX charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for ANGL.

Доходность

Сравнение доходности PEMIX и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMIX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции PEMIX уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 3.82% против 6.27% соответственно.

PEMIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.83%
1 год
8.33%
3 года*
7.60%
5 лет*
1.31%
10 лет*
3.82%

ANGL

1 день
-0.21%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.64%
1 год
8.16%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMIX и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		1.41%9.97%6.32%6.03%-14.12%-0.72%5.78%11.87%-0.64%9.03%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.55%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Correlation

The correlation between PEMIX and ANGL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г.

0.33

The correlation between PEMIX and ANGL shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PEMIX:
PEMIX с VBTLXPEMIX с IMCDXPEMIX с DLENXPEMIX с PCNPEMIX с GMOQXPEMIX с EIDOXPEMIX с PMJIX
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

PEMIX vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMIX
Ранг доходности на риск PEMIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMIX c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMIXANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.90

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
2.73

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.37

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.02

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

8.49

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMIX vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMIX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа ANGL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMIX и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMIXANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.90

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.68

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.74

+0.39

Просадки

Сравнение просадок PEMIX и ANGL

Максимальная просадка PEMIX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMIX и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMIXANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-29.31%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-4.05%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

-5.48%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-19.25%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-29.31%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.30%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.96%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMIX и ANGL

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) составляет 1.05%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMIXANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.37%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

3.46%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

4.31%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

7.63%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

9.28%

-5.48%

Сравнение комиссий PEMIX и ANGL

PEMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMIX и ANGL

Дивидендная доходность PEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности ANGL в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.37%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.49%6.15%5.45%4.08%3.02%3.41%3.78%4.55%4.99%4.33%4.62%5.32%

Часто задаваемые вопросы

PEMIX and ANGL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGL has higher volatility (1.37%) compared to PEMIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, PEMIX dropped -23.38% vs ANGL's -29.31%.

PEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMIX и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор