Сравнение PEMIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | -1.90% | 9.97% | 6.32% | 6.03% | -14.12% | -0.72% | 5.78% | 11.87% | -0.64% | 9.03% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMIX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PEMIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 3.73% против 2.77% соответственно.
PEMIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 3.73%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMIX и PFORX
PEMIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PEMIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PEMIX
PFORX
Сравнение PEMIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.64 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.89 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.61 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 2.82 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.64 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PEMIX и PFORX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMIX и PFORX
Дивидендная доходность PEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.99% | 6.15% | 5.45% | 4.08% | 3.02% | 3.41% | 3.78% | 4.55% | 4.99% | 4.33% | 4.62% | 5.32% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PEMIX и PFORX
Максимальная просадка PEMIX за все время составила -23.38%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -13.87% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -3.99% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -13.71% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -13.87% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -3.69% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -1.95% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.87% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMIX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) составляет 0.98%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что PEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.93% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 2.53% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 3.38% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 3.46% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 3.08% | +0.70% |