PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.79%9.97%6.32%6.03%-14.12%-0.72%5.78%11.87%-0.64%9.03%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PEMIX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PEMIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 3.74% против 8.38% соответственно.

PEMIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.51%
1 год
4.78%
3 года*
6.08%
5 лет*
0.95%
10 лет*
3.74%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PEMIX:
PEMIX с VBTLXPEMIX с ANGLPEMIX с IMCDXPEMIX с PCNPEMIX с DLENXPEMIX с EIDOXPEMIX с PMJIX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PEMIX и PFN

PEMIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PEMIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMIX
Ранг доходности на риск PEMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.19

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.33

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.26

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

1.01

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.19

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.46

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.28

+0.81

Корреляция

Корреляция между PEMIX и PFN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMIX и PFN

Дивидендная доходность PEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMIX
PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.99%6.15%5.45%4.08%3.02%3.41%3.78%4.55%4.99%4.33%4.62%5.32%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PEMIX и PFN

Максимальная просадка PEMIX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-80.08%

+56.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-10.77%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-33.45%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-45.70%

+22.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-6.29%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-11.89%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.81%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) составляет 0.97%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

6.56%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

8.40%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

13.35%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

14.75%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

18.16%

-14.38%