Сравнение PEMGX с POSIX
PEMGX (Principal MidCap Fund Class A) and POSIX (Principal Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - PEMGX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while POSIX is a REIT fund managed by Principal. Over the past 10 years, PEMGX returned 11.74%/yr vs 4.26%/yr for POSIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMGX charges 0.91%/yr vs 0.94%/yr for POSIX.
Доходность
Сравнение доходности PEMGX и POSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMGX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции PEMGX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 11.74% против 4.26% соответственно.
PEMGX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- -3.31%
- 1 год
- -7.99%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.74%
POSIX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 12.66%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам PEMGX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | -3.31% | 1.39% | 23.50% | 25.60% | -23.35% | 24.87% | 17.95% | 49.15% | -7.10% | 24.93% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 12.66% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Correlation
The correlation between PEMGX and POSIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2007 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between PEMGX and POSIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMGX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PEMGX
POSIX
Сравнение PEMGX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMGX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.50 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.38 | -6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMGX и POSIX
Максимальная просадка PEMGX за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMGX и POSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMGX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -68.45% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -9.97% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -18.02% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -34.15% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -41.70% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -0.89% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.20% | -13.86% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 2.78% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMGX и POSIX
Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) имеют волатильность 3.93% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMGX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.98% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 9.78% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 12.25% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 16.32% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.94% | +2.17% |
Сравнение комиссий PEMGX и POSIX
PEMGX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMGX и POSIX
Дивидендная доходность PEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности POSIX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMGX Principal MidCap Fund Class A | 6.32% | 6.11% | 6.55% | 2.58% | 3.31% | 8.24% | 1.12% | 9.02% | 12.48% | 3.32% | 2.25% | 6.28% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.34% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
PEMGX and POSIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POSIX has higher volatility (3.98%) compared to PEMGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, PEMGX dropped -84.41% vs POSIX's -68.45%.
POSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMGX и POSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор