Сравнение PELBX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PELBX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PELBX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | -3.25% | 22.96% | -0.75% | 15.11% | -7.36% | -8.13% | 2.16% | 17.23% | -7.49% | 15.44% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PELBX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции PELBX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 4.03% против 12.75% соответственно.
PELBX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.03%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PELBX и VGPMX
PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
PELBX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
PELBX
VGPMX
Сравнение PELBX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PELBX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 3.21 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.80 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.61 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.79 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 19.71 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PELBX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 3.21 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.14 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PELBX и VGPMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PELBX и VGPMX
Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 6.57% | 6.71% | 7.08% | 4.81% | 3.24% | 4.87% | 4.87% | 6.14% | 6.88% | 5.84% | 5.69% | 5.51% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PELBX и VGPMX
Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PELBX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -78.85% | +42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -12.80% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -22.71% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.89% | -54.59% | +29.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -7.89% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -34.68% | +23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.11% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PELBX и VGPMX
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что PELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PELBX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 8.37% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 13.47% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 19.47% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.91% | 17.21% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 21.67% | -12.73% |