PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PELBX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PELBX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PELBX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PELBX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		-3.25%22.96%-0.75%15.11%-7.36%-8.13%2.16%17.23%-7.49%12.33%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, PELBX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

PELBX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.36%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.03%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PELBX:
PELBX с PEBIXPELBX с LEMBPELBX с PYELXPELBX с EEIAXPELBX с DBLEXPELBX с JIVEPELBX с DFIV
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий PELBX и VEGBX

PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PELBX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PELBX
Ранг доходности на риск PELBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PELBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PELBX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PELBXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.03

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.91

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.40

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

10.58

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PELBX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PELBX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PELBX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PELBXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.03

-0.67

Корреляция

Корреляция между PELBX и VEGBX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PELBX и VEGBX

Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		6.57%6.71%7.08%4.81%3.24%4.87%4.87%6.14%6.88%5.84%5.69%5.51%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PELBX и VEGBX

Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PELBXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-24.27%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-4.13%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-24.27%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.35%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-3.90%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.95%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PELBX и VEGBX

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что PELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PELBXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.10%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

2.87%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

4.98%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

6.27%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

6.37%

+2.57%