Сравнение PELBX с PTY
PELBX (PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PELBX is a Emerging Markets Bonds fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PELBX returned 4.14%/yr vs 8.40%/yr for PTY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PELBX charges 1.22%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности PELBX и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PELBX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции PELBX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 4.14% против 8.40% соответственно.
PELBX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 4.14%
PTY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам PELBX и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 2.00% | 22.96% | -0.75% | 15.11% | -7.36% | -8.13% | 2.16% | 17.23% | -7.49% | 15.44% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -1.50% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Correlation
The correlation between PELBX and PTY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PELBX vs. PTY — Ранг доходности на риск
PELBX
PTY
Сравнение PELBX c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PELBX | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.25 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -0.46 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PELBX и PTY
Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PELBX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -60.86% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -15.44% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.49% | -16.04% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -41.38% | +19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.89% | -46.55% | +21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -10.60% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -8.62% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 8.54% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PELBX и PTY
Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) составляет 2.08%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что PELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PELBX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.67% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 7.60% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 11.06% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 17.25% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 21.18% | -12.38% |
Сравнение комиссий PELBX и PTY
PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PELBX и PTY
Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности PTY в 12.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 7.11% | 6.71% | 7.08% | 4.81% | 3.24% | 4.87% | 4.87% | 6.14% | 6.88% | 5.84% | 5.69% | 5.51% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.00% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PELBX and PTY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (2.67%) compared to PELBX (2.08%). In terms of maximum drawdown, PELBX dropped -36.17% vs PTY's -60.86%.
PELBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PELBX и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор