PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PELBX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PELBX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PELBX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PELBX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PELBX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		-3.25%22.96%-0.75%15.11%-7.36%-8.13%2.16%17.23%-7.49%15.44%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PELBX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PELBX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 4.03% против 11.52% соответственно.

PELBX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.36%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.03%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PELBX:
PELBX с PEBIXPELBX с LEMBPELBX с PYELXPELBX с EEIAXPELBX с DBLEXPELBX с JIVEPELBX с DFIV
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PELBX и PISIX

PELBX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PELBX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PELBX
Ранг доходности на риск PELBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PELBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PELBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PELBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PELBX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PELBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PELBX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PELBXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.75

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.00

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.71

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

2.76

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PELBX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PELBX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PELBX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PELBXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.75

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между PELBX и PISIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PELBX и PISIX

Дивидендная доходность PELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PELBX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund		6.57%6.71%7.08%4.81%3.24%4.87%4.87%6.14%6.88%5.84%5.69%5.51%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PELBX и PISIX

Максимальная просадка PELBX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PELBX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PELBXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-57.47%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-12.41%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-18.93%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.89%

-35.44%

+10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-9.35%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-7.23%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.48%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PELBX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund (PELBX) составляет 3.46%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PELBXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

6.44%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

11.37%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

16.48%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

13.92%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

14.54%

-5.60%