Сравнение PEJ с BJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK).
PEJ и BJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и BJK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEJ и BJK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -4.12% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | 22.78% | -10.29% | 13.82% | -9.31% | 11.22% |
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | -14.16% | 4.15% | -1.39% | 11.52% | -12.83% | -4.30% | 12.72% | 30.17% | -26.79% | 41.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у BJK с доходностью -14.16%. За последние 10 лет акции PEJ превзошли акции BJK по среднегодовой доходности: 5.34% против 2.46% соответственно.
PEJ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.34%
BJK
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -18.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и BJK
PEJ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BJK в 0.66%.
Доходность на риск
PEJ vs. BJK — Ранг доходности на риск
PEJ
BJK
Сравнение PEJ c BJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | BJK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.17 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.10 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.12 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | -0.28 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.17 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.27 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.06 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PEJ и BJK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и BJK
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BJK в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
BJK VanEck Vectors Gaming ETF | 3.89% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и BJK
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что меньше максимальной просадки BJK в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и BJK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEJ | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -71.12% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -26.40% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -43.48% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -56.43% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -32.61% | +27.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -24.48% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 11.22% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и BJK
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) имеют волатильность 7.59% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEJ | BJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.24% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.25% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 21.82% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 24.48% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 25.03% | -0.41% |