PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BJK с BETZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BJKBETZ
Дох-ть с нач. г.1.42%2.95%
Дох-ть за 1 год1.23%13.35%
Дох-ть за 3 года-5.77%-16.14%
Коэф-т Шарпа0.120.74
Дневная вол-ть20.22%21.87%
Макс. просадка-71.13%-60.82%
Current Drawdown-22.47%-45.41%

Корреляция

0.85
-1.001.00

Корреляция между BJK и BETZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BJK и BETZ

С начала года, BJK показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у BETZ с доходностью 2.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
19.08%
11.59%
BJK
BETZ

Сравнение акций, фондов или ETF


VanEck Vectors Gaming ETF

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Сравнение комиссий BJK и BETZ

BJK берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BETZ в 0.75%.

BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BJK c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF
0.12
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
0.74

Сравнение коэффициента Шарпа BJK и BETZ

Показатель коэффициента Шарпа BJK на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BETZ равного 0.74. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BJK и BETZ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.12
0.74
BJK
BETZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJK и BETZ

Дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как BETZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF
1.66%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%4.90%0.97%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
0.00%0.00%0.66%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJK и BETZ

Максимальная просадка BJK за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки BETZ в -60.82%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BJK и BETZ


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-22.47%
-45.41%
BJK
BETZ

Волатильность

Сравнение волатильности BJK и BETZ

VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что BJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.41%
4.70%
BJK
BETZ