PortfoliosLab logo
Сравнение BJK с EA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJK и EA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BJK и EA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Electronic Arts Inc. (EA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.58%
213.16%
BJK
EA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJK:

-0.01

EA:

0.70

Коэф-т Сортино

BJK:

0.15

EA:

0.99

Коэф-т Омега

BJK:

1.02

EA:

1.18

Коэф-т Кальмара

BJK:

-0.01

EA:

0.65

Коэф-т Мартина

BJK:

-0.03

EA:

1.75

Индекс Язвы

BJK:

7.81%

EA:

11.33%

Дневная вол-ть

BJK:

22.94%

EA:

28.45%

Макс. просадка

BJK:

-71.12%

EA:

-84.24%

Текущая просадка

BJK:

-28.76%

EA:

-9.81%

Доходность по периодам

С начала года, BJK показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у EA с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции BJK уступали акциям EA по среднегодовой доходности: 2.57% против 9.93% соответственно.


BJK

С начала года

-5.50%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-3.31%

5 лет

6.01%

10 лет

2.57%

EA

С начала года

3.43%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

0.15%

1 год

17.25%

5 лет

5.33%

10 лет

9.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJK и EA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BJK
Ранг риск-скорректированной доходности BJK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

EA
Ранг риск-скорректированной доходности EA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJK c EA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BJK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BJK: -0.01
EA: 0.70
Коэффициент Сортино BJK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BJK: 0.15
EA: 0.99
Коэффициент Омега BJK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BJK: 1.02
EA: 1.18
Коэффициент Кальмара BJK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BJK: -0.01
EA: 0.65
Коэффициент Мартина BJK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BJK: -0.03
EA: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа BJK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа EA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJK и EA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.01
0.70
BJK
EA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJK и EA

Дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EA в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF
3.04%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%4.90%
EA
Electronic Arts Inc.
0.50%0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJK и EA

Максимальная просадка BJK за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJK и EA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.76%
-9.81%
BJK
EA

Волатильность

Сравнение волатильности BJK и EA

VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Electronic Arts Inc. (EA) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что BJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.27%
10.92%
BJK
EA