PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJK с EA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJK с EA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Electronic Arts Inc. (EA).

BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BJK и EA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Electronic Arts Inc. (EA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJK и EA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF		-14.16%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
EA
Electronic Arts Inc.		-0.27%40.33%7.49%12.67%-6.84%-7.69%33.75%36.24%-24.89%33.39%

Доходность по периодам

С начала года, BJK показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у EA с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции BJK уступали акциям EA по среднегодовой доходности: 2.46% против 12.26% соответственно.

BJK

1 день
1.58%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-14.16%
6 месяцев
-18.96%
1 год
-3.77%
3 года*
-5.09%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
2.46%

EA

1 день
-0.14%
1 месяц
1.25%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.16%
1 год
40.35%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.67%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Gaming ETF

Electronic Arts Inc.

Часто сравнивают с BJK:
BJK с BETZBJK с VICEBJK с LVSBJK с BEDZBJK с VTIBJK с DAPPBJK с QQQ
Часто сравнивают с EA:
EA с TTWOEA с SPYEA с UBSFYEA с QQQEA с VOOEA с GAMREA с MOAT

Доходность на риск

BJK vs. EA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJK
Ранг доходности на риск BJK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EA
Ранг доходности на риск EA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJK c EA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJKEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

1.64

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

2.87

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

4.60

-4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

13.88

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJK vs. EA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJK на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа EA равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJK и EA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJKEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.64

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.36

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.39

-0.34

Корреляция

Корреляция между BJK и EA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJK и EA

Дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности EA в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF		3.89%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
EA
Electronic Arts Inc.		0.37%0.37%0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJK и EA

Максимальная просадка BJK за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJK и EA.

Загрузка...

Показатели просадок

BJKEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-84.24%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-8.52%

-17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.48%

-30.54%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-49.83%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.61%

-0.50%

-32.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-26.35%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

2.99%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BJK и EA

VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Electronic Arts Inc. (EA) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что BJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJKEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

2.06%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

4.18%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

24.66%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

24.08%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

28.20%

-3.17%