PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BJK с EA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJK и EA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BJK с EA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Electronic Arts Inc. (EA).

BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJK или EA.

Доходность

Сравнение доходности BJK и EA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Electronic Arts Inc. (EA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJK:

0.13

EA:

0.36

Коэф-т Сортино

BJK:

0.33

EA:

0.59

Коэф-т Омега

BJK:

1.04

EA:

1.10

Коэф-т Кальмара

BJK:

0.07

EA:

0.31

Коэф-т Мартина

BJK:

0.32

EA:

0.82

Индекс Язвы

BJK:

8.00%

EA:

11.69%

Дневная вол-ть

BJK:

22.99%

EA:

28.23%

Макс. просадка

BJK:

-71.12%

EA:

-84.24%

Текущая просадка

BJK:

-26.59%

EA:

-14.07%

Доходность по периодам

С начала года, BJK показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у EA с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции BJK уступали акциям EA по среднегодовой доходности: 3.03% против 8.89% соответственно.

BJK

С начала года

-2.61%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

-9.53%

1 год

2.99%

3 года

4.42%

5 лет

4.47%

10 лет

3.03%

EA

С начала года

-1.45%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-11.91%

1 год

10.13%

3 года

1.84%

5 лет

3.73%

10 лет

8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Gaming ETF

Electronic Arts Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJK и EA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BJK
Ранг риск-скорректированной доходности BJK, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
EA
Ранг риск-скорректированной доходности EA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJK c EA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Electronic Arts Inc. (EA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BJK на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа EA равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJK и EA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJK и EA

Дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности EA в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF		2.95%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%4.90%
EA
Electronic Arts Inc.		0.53%0.52%0.56%0.61%0.52%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJK и EA

Максимальная просадка BJK за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки EA в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJK и EA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BJK и EA

Текущая волатильность для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) составляет 6.52%, в то время как у Electronic Arts Inc. (EA) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что BJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...