PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BJK с LVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJK и LVS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BJK с LVS

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Las Vegas Sands Corp. (LVS).

BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJK или LVS.

Доходность

Сравнение доходности BJK и LVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJK:

0.05

LVS:

-0.14

Коэф-т Сортино

BJK:

0.10

LVS:

-0.03

Коэф-т Омега

BJK:

1.01

LVS:

1.00

Коэф-т Кальмара

BJK:

-0.03

LVS:

-0.11

Коэф-т Мартина

BJK:

-0.13

LVS:

-0.42

Индекс Язвы

BJK:

7.92%

LVS:

17.44%

Дневная вол-ть

BJK:

23.07%

LVS:

36.99%

Макс. просадка

BJK:

-71.12%

LVS:

-99.02%

Текущая просадка

BJK:

-26.16%

LVS:

-55.16%

Доходность по периодам

С начала года, BJK показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у LVS с доходностью -17.92%. За последние 10 лет акции BJK превзошли акции LVS по среднегодовой доходности: 2.98% против 0.96% соответственно.

BJK

С начала года

-2.05%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-7.92%

1 год

1.08%

3 года

4.47%

5 лет

4.46%

10 лет

2.98%

LVS

С начала года

-17.92%

1 месяц

16.78%

6 месяцев

-17.21%

1 год

-5.20%

3 года

7.68%

5 лет

-2.30%

10 лет

0.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Gaming ETF

Las Vegas Sands Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJK и LVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BJK
Ранг риск-скорректированной доходности BJK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJK c LVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BJK на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа LVS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJK и LVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJK и LVS

Дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности LVS в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF		2.94%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%4.90%
LVS
Las Vegas Sands Corp.		2.16%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%

Просадки

Сравнение просадок BJK и LVS

Максимальная просадка BJK за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки LVS в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJK и LVS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BJK и LVS

Текущая волатильность для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) составляет 6.78%, в то время как у Las Vegas Sands Corp. (LVS) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что BJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...