PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEIYX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEIYX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PEIYX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEIYX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, PEIYX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий PEIYX и TOWFX

PEIYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PEIYX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEIYX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEIYXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.86

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.57

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.44

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

12.63

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEIYX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEIYX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEIYX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEIYXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.86

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.01

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.02

+0.50

Корреляция

Корреляция между PEIYX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEIYX и TOWFX

Дивидендная доходность PEIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEIYX и TOWFX

Максимальная просадка PEIYX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEIYX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEIYXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-96.18%

+44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.39%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-96.18%

+80.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-94.87%

+89.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-21.08%

+14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.81%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PEIYX и TOWFX

Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что PEIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEIYXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.22%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

6.79%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

12.04%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

1,084.26%

-1,069.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

971.22%

-954.22%