PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGZX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEGZX с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

PEGZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PEGZX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEGZX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		-7.98%-2.39%11.98%20.63%-23.79%11.59%42.90%112.92%-8.31%22.63%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Доходность по периодам

С начала года, PEGZX показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции PEGZX превзошли акции PWJZX по среднегодовой доходности: 13.93% против 9.91% соответственно.

PEGZX

1 день
3.71%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-11.86%
1 год
2.09%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.00%
10 лет*
13.93%

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PEGZX:
PEGZX с ^GSPCPEGZX с FSMDXPEGZX с VOOPEGZX с FCNTXPEGZX с RPMGXPEGZX с FLMVXPEGZX с EEOFX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с PFORXPWJZX с STITXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий PEGZX и PWJZX

PEGZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PEGZX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGZX
Ранг доходности на риск PEGZX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGZX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGZX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGZX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGZX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGZXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.20

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.44

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.19

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

0.72

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEGZX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGZX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGZX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGZXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между PEGZX и PWJZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGZX и PWJZX

Дивидендная доходность PEGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGZX
PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund		8.81%8.11%4.84%3.08%1.39%29.97%36.38%68.39%40.45%13.28%6.40%8.82%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEGZX и PWJZX

Максимальная просадка PEGZX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGZX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGZXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.78%

-48.22%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-18.08%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-48.22%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-48.22%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-21.88%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-13.07%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

4.73%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGZX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Mid-Cap Growth Fund (PEGZX) составляет 7.22%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PEGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGZXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

11.45%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

16.00%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

21.69%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

21.78%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

20.68%

+7.24%