PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEGRY с BIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEGRY с BIP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEGRY (Pennon Group PLC ADR) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners L.P.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — PEGRY in Utilities - Regulated Water, BIP in Utilities - Diversified. Over the past 5 years, PEGRY returned -3.62%/yr vs 6.62%/yr for BIP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEGRY и BIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pennon Group PLC ADR (PEGRY) и Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEGRY показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у BIP с доходностью 17.70%.

PEGRY

1 день
0.15%
1 месяц
5.29%
6 месяцев
-6.68%
С начала года
-4.00%
1 год
5.69%
3 года*
1.27%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
—

BIP

1 день
1.11%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
17.39%
С начала года
17.70%
1 год
29.27%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.62%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEGRY и BIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGRY
Pennon Group PLC ADR		-4.00%25.47%-19.73%-3.62%-30.48%128.51%11.91%23.00%-1.16%-4.11%
BIP
Brookfield Infrastructure Partners L.P.		17.70%15.15%6.40%6.64%-20.73%27.77%15.45%51.38%-19.15%5.74%

Correlation

The correlation between PEGRY and BIP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEGRY:

$1.55B

BIP:

$18.09B

EPS

PEGRY:

£0.40

BIP:

$0.91

Коэффициент P/E

PEGRY:

24.09

BIP:

43.19

Коэффициент PEG

PEGRY:

0.00

BIP:

0.23

Коэффициент P/S

PEGRY:

0.55

BIP:

0.75

Коэффициент P/B

PEGRY:

0.82

BIP:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

PEGRY:

£2.09B

BIP:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEGRY:

£1.68B

BIP:

$6.49B

EBITDA (12 мес.)

PEGRY:

£645.41M

BIP:

$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pennon Group PLC ADR

Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Часто сравнивают с PEGRY:
PEGRY с VEOEYPEGRY с TEF.MCPEGRY с TIT.MIPEGRY с SGAPYPEGRY с IS.TOPEGRY с SBSPEGRY с 1530.HK
Часто сравнивают с BIP:
BIP с BIPCBIP с BEPBIP с BNBIP с BIP-UN.TOBIP с MAINBIP с XLUBIP с UTG

Доходность на риск

PEGRY vs. BIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGRY
Ранг доходности на риск PEGRY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGRY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGRY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGRY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGRY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGRY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BIP
Ранг доходности на риск BIP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGRY c BIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pennon Group PLC ADR (PEGRY) и Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEGRYBIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.47

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.11

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.40

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

6.16

-5.64

PEGRY vs. BIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGRY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа BIP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGRY и BIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEGRY и BIP

Максимальная просадка PEGRY за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки BIP в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGRY и BIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEGRYBIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.05%

-56.07%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-12.25%

-12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-39.90%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.05%

-49.85%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.55%

0.00%

-46.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.06%

-10.21%

-23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

4.76%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGRY и BIP

Pennon Group PLC ADR (PEGRY) и Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) имеют волатильность 6.54% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEGRYBIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.43%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

15.54%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

19.94%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.86%

26.77%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.72%

27.97%

+17.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGRY и BIP

Дивидендная доходность PEGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности BIP в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP
Brookfield Infrastructure Partners L.P.		6.47%4.95%5.10%4.86%4.65%3.35%3.92%4.02%5.44%3.88%4.62%5.59%
PEGRY
Pennon Group PLC ADR		5.95%27.47%7.56%5.41%4.43%80.45%2.60%1.16%1.39%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEGRY и BIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pennon Group PLC ADR и Brookfield Infrastructure Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
642.81M
6.30B
(PEGRY) Общая выручка
(BIP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PEGRY значения в GBP, BIP значения в USD

Сравнение рентабельности PEGRY и BIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pennon Group PLC ADR и Brookfield Infrastructure Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
73.8%
26.9%
Активы портфеля
PEGRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 474.12M при выручке в 642.81M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

BIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

PEGRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 164.54M при выручке в 642.81M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

BIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

PEGRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 34.82M при выручке в 642.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

BIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

PEGRY and BIP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEGRY has higher volatility (6.54%) compared to BIP (6.43%). In terms of maximum drawdown, PEGRY dropped -64.05% vs BIP's -56.07%.

BIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEGRY и BIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор