Сравнение PEGRY с VEOEY
PEGRY (Pennon Group PLC ADR) and VEOEY (Veolia Environnement SA ADR) are both stocks. PEGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while VEOEY operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, PEGRY returned 6.21%/yr vs 10.60%/yr for VEOEY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEGRY и VEOEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGRY показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VEOEY с доходностью 21.66%.
PEGRY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- —
VEOEY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам PEGRY и VEOEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGRY Pennon Group PLC ADR | 0.79% | 25.47% | -19.73% | -3.62% | -30.48% | 128.51% | 11.91% | 23.00% | -1.16% | -4.11% |
VEOEY Veolia Environnement SA ADR | 21.66% | 29.09% | -7.09% | 27.73% | -26.84% | 60.92% | -6.25% | 37.22% | -16.48% | 10.20% |
Correlation
The correlation between PEGRY and VEOEY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.25 |
Over the past year, PEGRY and VEOEY have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PEGRY:
$1.69B
VEOEY:
$88.92B
PEGRY:
$1.46B
VEOEY:
$15.59B
PEGRY:
$520.90M
VEOEY:
$12.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGRY vs. VEOEY — Ранг доходности на риск
PEGRY
VEOEY
Сравнение PEGRY c VEOEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pennon Group PLC ADR (PEGRY) и Veolia Environnement SA ADR (VEOEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEGRY | VEOEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.46 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 3.83 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEGRY | VEOEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.04 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.39 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PEGRY и VEOEY
Максимальная просадка PEGRY за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки VEOEY в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGRY и VEOEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGRY | VEOEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -48.54% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -15.31% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | -21.05% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.05% | -48.54% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.89% | -2.26% | -41.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.84% | -11.33% | -22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 5.84% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGRY и VEOEY
Pennon Group PLC ADR (PEGRY) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что PEGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEOEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGRY | VEOEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 8.04% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 16.92% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 21.56% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.97% | 27.47% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.01% | 27.47% | +18.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGRY и VEOEY
Дивидендная доходность PEGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности VEOEY в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGRY Pennon Group PLC ADR | 5.67% | 27.47% | 7.56% | 5.41% | 4.43% | 80.45% | 2.60% | 1.16% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEOEY Veolia Environnement SA ADR | 4.29% | 4.43% | 4.72% | 3.90% | 4.10% | 5.11% | 2.23% | 4.50% | 5.06% | 7.54% | 4.95% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEGRY и VEOEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pennon Group PLC ADR и Veolia Environnement SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEGRY and VEOEY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEGRY has higher volatility (13.57%) compared to VEOEY (8.04%). In terms of maximum drawdown, PEGRY dropped -64.05% vs VEOEY's -48.54%.
VEOEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGRY и VEOEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор