PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGRY с VEOEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEGRY с VEOEY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PEGRY (Pennon Group PLC ADR) and VEOEY (Veolia Environnement SA ADR) are both stocks. PEGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while VEOEY operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, PEGRY returned 3.05%/yr vs 11.59%/yr for VEOEY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEGRY и VEOEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pennon Group PLC ADR (PEGRY) и Veolia Environnement SA ADR (VEOEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEGRY показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у VEOEY с доходностью 22.33%.

PEGRY

1 день
0.08%
1 месяц
-13.20%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-10.27%
1 год
-2.64%
3 года*
-0.37%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

VEOEY

1 день
-1.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
22.33%
6 месяцев
23.25%
1 год
22.47%
3 года*
14.62%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEGRY и VEOEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEGRY
Pennon Group PLC ADR		-9.63%25.47%-19.73%-3.62%-30.48%128.51%11.91%23.00%-1.16%-4.11%
VEOEY
Veolia Environnement SA ADR		22.33%29.09%-7.09%27.73%-26.84%60.92%-6.25%37.22%-16.48%11.84%

Correlation

The correlation between PEGRY and VEOEY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.25

Over the past year, PEGRY and VEOEY have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEGRY:

$1.46B

VEOEY:

$29.86B

EPS

PEGRY:

£0.40

VEOEY:

€2.09

Коэффициент P/E

PEGRY:

23.19

VEOEY:

8.55

Коэффициент PEG

PEGRY:

0.00

VEOEY:

0.66

Коэффициент P/S

PEGRY:

0.53

VEOEY:

0.22

Коэффициент P/B

PEGRY:

0.79

VEOEY:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

PEGRY:

£2.09B

VEOEY:

€88.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEGRY:

£1.68B

VEOEY:

€15.59B

EBITDA (12 мес.)

PEGRY:

£645.41M

VEOEY:

€12.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pennon Group PLC ADR

Veolia Environnement SA ADR

Часто сравнивают с PEGRY:
PEGRY с TIT.MI
Часто сравнивают с VEOEY:
VEOEY с HTOVEOEY с SPYVEOEY с ALIZYVEOEY с ULVR.LVEOEY с IBDRYVEOEY с AAPLVEOEY с BIPC

Доходность на риск

PEGRY vs. VEOEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGRY
Ранг доходности на риск PEGRY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGRY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGRY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGRY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGRY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGRY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VEOEY
Ранг доходности на риск VEOEY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOEY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOEY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOEY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOEY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGRY c VEOEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pennon Group PLC ADR (PEGRY) и Veolia Environnement SA ADR (VEOEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEGRYVEOEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.04

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.47

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.47

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

3.85

-4.13

PEGRY vs. VEOEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGRY на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VEOEY равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGRY и VEOEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEGRY и VEOEY

Максимальная просадка PEGRY за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки VEOEY в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGRY и VEOEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEGRYVEOEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.05%

-48.54%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-15.31%

-9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-21.05%

-13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.05%

-48.54%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.69%

-2.58%

-47.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.93%

-11.28%

-22.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

5.84%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGRY и VEOEY

Pennon Group PLC ADR (PEGRY) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Veolia Environnement SA ADR (VEOEY) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PEGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEOEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEGRYVEOEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.16%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

17.08%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

21.75%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.87%

27.47%

+19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.87%

27.28%

+18.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGRY и VEOEY

Дивидендная доходность PEGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности VEOEY в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEGRY
Pennon Group PLC ADR		6.32%27.47%7.56%5.41%4.43%80.45%2.60%1.16%1.39%0.00%0.00%0.00%
VEOEY
Veolia Environnement SA ADR		4.26%4.43%4.72%3.90%4.10%5.11%2.23%4.50%5.06%7.54%4.95%3.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEGRY и VEOEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pennon Group PLC ADR и Veolia Environnement SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
642.81M
22.18B
(PEGRY) Общая выручка
(VEOEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PEGRY значения в GBP, VEOEY значения в EUR

Сравнение рентабельности PEGRY и VEOEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pennon Group PLC ADR и Veolia Environnement SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
73.8%
17.7%
Активы портфеля
PEGRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 474.12M при выручке в 642.81M, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

VEOEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.93B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

PEGRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 164.54M при выручке в 642.81M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.

VEOEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

PEGRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pennon Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 34.82M при выручке в 642.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

VEOEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veolia Environnement SA ADR сообщила о чистой прибыли в 549.90M при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

PEGRY and VEOEY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEGRY has higher volatility (7.22%) compared to VEOEY (6.16%). In terms of maximum drawdown, PEGRY dropped -64.05% vs VEOEY's -48.54%.

VEOEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEGRY и VEOEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор