Сравнение PEGRY с 1530.HK
PEGRY (Pennon Group PLC ADR) and 1530.HK (3SBio Inc) are both stocks. PEGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while 1530.HK operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PEGRY returned -3.62%/yr vs 17.96%/yr for 1530.HK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEGRY и 1530.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEGRY торгуется в USD, в то время как 1530.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1530.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEGRY показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у 1530.HK с доходностью -26.46%.
PEGRY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.29%
- 6 месяцев
- -6.68%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 1.27%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- —
1530.HK
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 8.62%
- 6 месяцев
- -33.91%
- С начала года
- -26.46%
- 1 год
- -35.31%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам PEGRY и 1530.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGRY Pennon Group PLC ADR | -4.00% | 25.47% | -19.73% | -3.62% | -30.48% | 128.51% | 11.91% | 23.00% | -1.16% | -4.11% |
1530.HK 3SBio Inc | -26.46% | 300.21% | -15.52% | -8.18% | 31.41% | -8.58% | -29.66% | 1.13% | -34.44% | 23.59% |
Correlation
The correlation between PEGRY and 1530.HK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.03 |
The correlation between PEGRY and 1530.HK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGRY vs. 1530.HK — Ранг доходности на риск
PEGRY
1530.HK
Сравнение PEGRY c 1530.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pennon Group PLC ADR (PEGRY) и 3SBio Inc (1530.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEGRY | 1530.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.62 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.12 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEGRY и 1530.HK
Максимальная просадка PEGRY за все время составила -64.05%, что меньше максимальной просадки 1530.HK в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGRY и 1530.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGRY | 1530.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -78.58% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -57.83% | +33.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | -57.83% | +22.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.05% | -57.83% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -50.42% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.06% | -44.06% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 31.72% | -20.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGRY и 1530.HK
Текущая волатильность для Pennon Group PLC ADR (PEGRY) составляет 6.54%, в то время как у 3SBio Inc (1530.HK) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что PEGRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1530.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGRY | 1530.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 18.94% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 43.30% | -20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 64.51% | -35.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.86% | 53.96% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.72% | 50.59% | -4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGRY и 1530.HK
Дивидендная доходность PEGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности 1530.HK в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1530.HK 3SBio Inc | 1.40% | 1.03% | 4.11% | 1.33% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% |
PEGRY Pennon Group PLC ADR | 5.95% | 27.47% | 7.56% | 5.41% | 4.43% | 80.45% | 2.60% | 1.16% | 1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEGRY и 1530.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pennon Group PLC ADR и 3SBio Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEGRY and 1530.HK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEGRY и 1530.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор