Сравнение PEGRY с SGAPY
PEGRY (Pennon Group PLC ADR) and SGAPY (Singapore Telecommunications PK) are both stocks. PEGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SGAPY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, PEGRY returned -3.62%/yr vs 20.44%/yr for SGAPY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEGRY и SGAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEGRY показывает доходность -4.00%, а SGAPY немного ниже – -4.07%.
PEGRY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.29%
- 6 месяцев
- -6.68%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 1.27%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- —
SGAPY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- -4.07%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам PEGRY и SGAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGRY Pennon Group PLC ADR | -4.00% | 25.47% | -19.73% | -3.62% | -30.48% | 128.51% | 11.91% | 23.00% | -1.16% | -4.11% |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | -4.07% | 64.06% | 27.43% | 2.99% | 15.04% | 1.74% | -27.57% | 22.60% | -14.82% | 0.03% |
Correlation
The correlation between PEGRY and SGAPY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
PEGRY:
$1.55B
SGAPY:
$55.61B
PEGRY:
£0.40
SGAPY:
SGD 3.67
PEGRY:
24.09
SGAPY:
11.93
PEGRY:
0.00
SGAPY:
0.12
PEGRY:
0.55
SGAPY:
2.58
PEGRY:
£2.09B
SGAPY:
SGD 28.16B
PEGRY:
£1.68B
SGAPY:
SGD 6.69B
PEGRY:
£645.41M
SGAPY:
SGD 9.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGRY vs. SGAPY — Ранг доходности на риск
PEGRY
SGAPY
Сравнение PEGRY c SGAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pennon Group PLC ADR (PEGRY) и Singapore Telecommunications PK (SGAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEGRY | SGAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.60 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 1.55 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEGRY и SGAPY
Максимальная просадка PEGRY за все время составила -64.05%, что больше максимальной просадки SGAPY в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGRY и SGAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGRY | SGAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -56.22% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -19.47% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | -19.47% | -15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.05% | -19.47% | -44.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -16.08% | -30.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.06% | -13.48% | -20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 7.48% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGRY и SGAPY
Pennon Group PLC ADR (PEGRY) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Singapore Telecommunications PK (SGAPY) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что PEGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGRY | SGAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 3.29% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 16.43% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 21.71% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.86% | 20.16% | +22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.72% | 19.84% | +25.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGRY и SGAPY
Дивидендная доходность PEGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности SGAPY в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGRY Pennon Group PLC ADR | 5.95% | 27.47% | 7.56% | 5.41% | 4.43% | 80.45% | 2.60% | 1.16% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | 4.13% | 3.96% | 5.54% | 5.13% | 3.54% | 2.95% | 4.39% | 5.02% | 5.83% | 7.45% | 9.85% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEGRY и SGAPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pennon Group PLC ADR и Singapore Telecommunications PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEGRY and SGAPY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEGRY has higher volatility (6.54%) compared to SGAPY (3.29%). In terms of maximum drawdown, PEGRY dropped -64.05% vs SGAPY's -56.22%.
SGAPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGRY и SGAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор