PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEFIX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEFIX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

PEFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PEFIX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEFIX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		6.47%27.34%7.08%20.00%-16.85%20.69%5.27%14.80%-17.54%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, PEFIX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

PEFIX

1 день
0.00%
1 месяц
-9.11%
С начала года
6.47%
6 месяцев
13.12%
1 год
31.54%
3 года*
19.13%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.54%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS EMG Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с PEFIX:
PEFIX с GQGPXPEFIX с VOOPEFIX с PTSIXPEFIX с PSKIXPEFIX с PXHPEFIX с FPADXPEFIX с PONAX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий PEFIX и LCSMX

PEFIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

PEFIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEFIX
Ранг доходности на риск PEFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEFIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEFIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEFIXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.92

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.47

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

4.11

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

16.92

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEFIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEFIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEFIX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEFIXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.92

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.42

+0.20

Корреляция

Корреляция между PEFIX и LCSMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEFIX и LCSMX

Дивидендная доходность PEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PEFIX
PIMCO RAE PLUS EMG Fund		4.23%3.73%9.33%2.11%18.29%46.03%8.19%0.38%4.76%7.08%4.48%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEFIX и LCSMX

Максимальная просадка PEFIX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEFIX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEFIXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-39.72%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-15.39%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-39.72%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-13.80%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-13.97%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.74%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PEFIX и LCSMX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS EMG Fund (PEFIX) составляет 6.71%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что PEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEFIXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

12.00%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

17.91%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

22.02%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.90%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.35%

-2.47%